포트폴리오 최적화 방법 및 포트폴리오 최적화 시스템이 개시된다. 포트폴리오 최적화 방법은 기준 지수 및 일별 총 거래 대금을 기초로 상기 기준 지수의 변화를 예측하여 매수 시점 및 매도 시점을 결정하는 단계, 상기 결정된 매수 시점에서, 포트폴리오에 포함되는 업종들 및 상기 업종들 각각에 속하는 종목들을 선택하는 단계 및 유전자 알고리즘을 이용하여, 상기 포트폴리오의 시가 총액이 상기 기준 지수를 추종하도록 상기 포트폴리오에 속하는 종목들의 비중을 결정하는 단계를 포함한다. 포트폴리오, 유전자 알고리즘, 매매 시점, 비중, 가중치, 지수, 수익률